日経VIトレードの経過報告
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完全に出遅れた感のあるイギリス国民投票の日の出来事。
私は29ポイントで日経VIをショートした状態で、投票当日に突入。
かねてより考えていたプットのポジティンブガンマデルタヘッジポジションを敢行。
デルタ-0.1のところを探してP13750@80を1枚買ってミニ1枚買ってデルタヘッジ。
暴落カモン！と手ぐすね引いて待っていた・・・のではなく、実は11時ころに一度下げた時に慌ててポジティブガンマデルタヘッジポジションを投下したため、プットのIVが高くなっていた可能性が高く宴が終わって急速にしぼむ悲しい展開。
夜間で300円くらい上げてるしね。
肝心のVIは予想した通りに以前から何か起きるかもと言われていたので、結局は日経平均が-1200円と暴落したのにVI指数は8ポイントくらいの上昇、先物に至っては4ポイントくらい。
今の結果はVI先物-2万円、ポジティブガンマデルタヘッジが-4万円と、ヘッジ目的でオプション使わなければよかったねという悲しい結末orz
ダブルパンチとはこのことですね。
カウンターを見ごときに決められたみたいな。
明日の朝にドッカーンと日経平均がどっちかに振れてくれれば逃げきれるかな。
最高の展開はマイナス分を帳消しにするくらい上昇して、オプションはガンマで利益、VIはボラティリティの低下で利益が理想。
そんな展開あるかっ！
妥当な落とし所は、ほどほどでオプションを決済してイベント通過後の急速なボラティリティ低下で当初考えたいたVI先物の利益をもらうって感じでしょうか。
